fbpx

Štítek: lukas gargulak

Úspěch není náhoda. Úspěch je volba!

Kde nalezneš hodnoty řeckých písmen?

Všechna řecká písmena si můžete zobrazit v opčním metrixu u každé realizační ceny. Na základě těchto hodnot pak můžeš v grafickém analytickém okně predikovat vývoj opční ceny. … Pokračování za týden :-)… Nebo už teď v knize zdarma.

Řecká písmena podrobněji – Rho

Jak jsi viděl v opčním matrixu, tak ke každému řeckému písmenu je přirazena nějaká hodnota. Číslo. Toto číslo dokáže obchodníkům s opcemi napovědět něco o riziku dané opce. Hodnota spojená s určitým řeckým písmenem se v čase mění. Primární řecká písména (Delta, Theta, Gamma a Vega) jsou vypočítávány jako první částečná derivace z modelu oceňování opcí (Black-Scholesův model – o něm krátce až… 
Více

Řecká písmena podrobněji – Vega

Jak jsi viděl v opčním matrixu, tak ke každému řeckému písmenu je přirazena nějaká hodnota. Číslo. Toto číslo dokáže obchodníkům s opcemi napovědět něco o riziku dané opce. Hodnota spojená s určitým řeckým písmenem se v čase mění. Primární řecká písména (Delta, Theta, Gamma a Vega) jsou vypočítávány jako první částečná derivace z modelu oceňování opcí (Black-Scholesův model – o něm krátce až… 
Více

Řecká písmena podrobněji – Gamma

Jak jsi viděl v opčním matrixu, tak ke každému řeckému písmenu je přirazena nějaká hodnota. Číslo. Toto číslo dokáže obchodníkům s opcemi napovědět něco o riziku dané opce. Hodnota spojená s určitým řeckým písmenem se v čase mění. Primární řecká písména (Delta, Theta, Gamma a Vega) jsou vypočítávány jako první částečná derivace z modelu oceňování opcí (Black-Scholesův model – o něm krátce až… 
Více

Řecká písmena podrobněji – Theta

Jak jsi viděl v opčním matrixu, tak ke každému řeckému písmenu je přirazena nějaká hodnota. Číslo. Toto číslo dokáže obchodníkům s opcemi napovědět něco o riziku dané opce. Hodnota spojená s určitým řeckým písmenem se v čase mění. Primární řecká písména (Delta, Theta, Gamma a Vega) jsou vypočítávány jako první částečná derivace z modelu oceňování opcí (Black-Scholesův model – o něm krátce až… 
Více

Řecká písmena podrobněji – Delta

Jak jsi viděl v opčním matrixu, tak ke každému řeckému písmenu je přirazena nějaká hodnota. Číslo. Toto číslo dokáže obchodníkům s opcemi napovědět něco o riziku dané opce. Hodnota spojená s určitým řeckým písmenem se v čase mění. Primární řecká písména (Delta, Theta, Gamma a Vega) jsou vypočítávány jako první částečná derivace z modelu oceňování opcí (Black-Scholesův model – o něm krátce až… 
Více

Čtení a orientace v opčním matrixu

Opční tabulku (option chain), já tomu říkám opční matrix, jsi v tomto teoretickém seriálu o opcích už viděl. Je to tohle: Ještě ji v tomto seriálu několikrát uvidíš. Je naprostá nutnost zvládnout se v tomto matrixu orientovat. Hlavně v okamžik, kdy jsou trhy otevřeny a celá tabulka bude zářit, blikat a hodnoty opčních cen se budou rychle měnit. Opční ceny, hodnoty řeckých… 
Více

Vliv volatility na časovou hodnotu opce

Implikovaná volatilita (Vega), může zvýšit opční prémium, pokud obchodníci zvýšenou volatilitu očekávají. Vysoká volatilita zvyšuje šanci, že se akcie posunou za realizační cenu a obchodníci s opcemi budou požadovat vyšší cenu za opce, které prodávají. Proto se nakupování opcí před velkými událostmi nevyplácí. Opční prémium je zbytečně vlivem očekávané volatility vysoké a zaplatíme tak příliš a potenciální zisk by… 
Více

Rozpad časové hodnoty (Time Decay)

S tím, jak se blíží datum expirace opce, tak se snižuje časová hodnota  opčního prémia. S blížícím se časem expirace i klesá zájem opčního obchodníka nakupovat opce. Nechce platit prémium, protože už má málo času na to, aby realizoval nějaký zisk. Opční kontrakt obvykle během první poloviny své životnosti ztratí přibližně jednu třetinu své časové hodnoty. S blížící se… 
Více

Časová hodnota (Time Value)

Čas zbývající do vypršení opčního kontraktu stanovuje časovou hodnotu opčního prémia. Čím více času do vypršení opce zbývá, tím je časová hodnota vyšší a tvoří větší část opčního prémia. Časová hodnota je část prémia, kterou kupující platí za privilegium vlastnit opci po určitý čas (do doby expirace). Časová hodnota se někdy označuje jako vnější hodnota (Extrinsic Value).… 
Více