Rubrika: Opce

Všechna řecká písmena si můžete zobrazit v opčním metrixu u každé realizační ceny. Na základě těchto hodnot pak můžeš v grafickém analytickém okně predikovat vývoj opční ceny. … Pokračování za týden :-)… Nebo už teď v knize zdarma.

Jak jsi viděl v opčním matrixu, tak ke každému řeckému písmenu je přirazena nějaká hodnota. Číslo. Toto číslo dokáže obchodníkům s opcemi napovědět něco o riziku dané opce. Hodnota spojená s určitým řeckým písmenem se v čase mění. Primární řecká písména (Delta, Theta, Gamma a Vega) jsou vypočítávány jako první částečná derivace z modelu oceňování opcí (Black-Scholesův model – o něm krátce až… 
Více

Jak jsi viděl v opčním matrixu, tak ke každému řeckému písmenu je přirazena nějaká hodnota. Číslo. Toto číslo dokáže obchodníkům s opcemi napovědět něco o riziku dané opce. Hodnota spojená s určitým řeckým písmenem se v čase mění. Primární řecká písména (Delta, Theta, Gamma a Vega) jsou vypočítávány jako první částečná derivace z modelu oceňování opcí (Black-Scholesův model – o něm krátce až… 
Více

Jak jsi viděl v opčním matrixu, tak ke každému řeckému písmenu je přirazena nějaká hodnota. Číslo. Toto číslo dokáže obchodníkům s opcemi napovědět něco o riziku dané opce. Hodnota spojená s určitým řeckým písmenem se v čase mění. Primární řecká písména (Delta, Theta, Gamma a Vega) jsou vypočítávány jako první částečná derivace z modelu oceňování opcí (Black-Scholesův model – o něm krátce až… 
Více

Jak jsi viděl v opčním matrixu, tak ke každému řeckému písmenu je přirazena nějaká hodnota. Číslo. Toto číslo dokáže obchodníkům s opcemi napovědět něco o riziku dané opce. Hodnota spojená s určitým řeckým písmenem se v čase mění. Primární řecká písména (Delta, Theta, Gamma a Vega) jsou vypočítávány jako první částečná derivace z modelu oceňování opcí (Black-Scholesův model – o něm krátce až… 
Více

Jak jsi viděl v opčním matrixu, tak ke každému řeckému písmenu je přirazena nějaká hodnota. Číslo. Toto číslo dokáže obchodníkům s opcemi napovědět něco o riziku dané opce. Hodnota spojená s určitým řeckým písmenem se v čase mění. Primární řecká písména (Delta, Theta, Gamma a Vega) jsou vypočítávány jako první částečná derivace z modelu oceňování opcí (Black-Scholesův model – o něm krátce až… 
Více

Opční tabulku (option chain), já tomu říkám opční matrix, jsi v tomto teoretickém seriálu o opcích už viděl. Je to tohle: Ještě ji v tomto seriálu několikrát uvidíš. Je naprostá nutnost zvládnout se v tomto matrixu orientovat. Hlavně v okamžik, kdy jsou trhy otevřeny a celá tabulka bude zářit, blikat a hodnoty opčních cen se budou rychle měnit. Opční ceny, hodnoty řeckých… 
Více

Implikovaná volatilita (Vega), může zvýšit opční prémium, pokud obchodníci zvýšenou volatilitu očekávají. Vysoká volatilita zvyšuje šanci, že se akcie posunou za realizační cenu a obchodníci s opcemi budou požadovat vyšší cenu za opce, které prodávají. Proto se nakupování opcí před velkými událostmi nevyplácí. Opční prémium je zbytečně vlivem očekávané volatility vysoké a zaplatíme tak příliš a potenciální zisk by… 
Více

Ahoj Díky mému skvělému time managementu dokážu ještě příjmout na online mentoring 13 zájemců, kteří chtějí obchodovat opce. Online mentoring probíhá celý jeden rok a naučím Tě v něm to, jak obchoduji opce. Ukáži Ti, jak si nezahltit hlavu zbytečnostmi a mít trading opcí příjemně nastaven. Samozřejmě s maximální eliminací rizika. Ukáži Ti, jak si sedět na rukou a neobchodovat… 
Více

S tím, jak se blíží datum expirace opce, tak se snižuje časová hodnota  opčního prémia. S blížícím se časem expirace i klesá zájem opčního obchodníka nakupovat opce. Nechce platit prémium, protože už má málo času na to, aby realizoval nějaký zisk. Opční kontrakt obvykle během první poloviny své životnosti ztratí přibližně jednu třetinu své časové hodnoty. S blížící se… 
Více