fbpx

Vliv volatility na časovou hodnotu opce

Úspěch není náhoda. Úspěch je volba!

Vliv volatility na časovou hodnotu opce

Implikovaná volatilita (Vega), může zvýšit opční prémium, pokud  obchodníci zvýšenou volatilitu očekávají. Vysoká volatilita zvyšuje šanci, že se akcie posunou za realizační cenu a obchodníci s opcemi budou požadovat vyšší cenu za opce, které prodávají.

Proto se nakupování opcí před velkými událostmi nevyplácí. Opční prémium je zbytečně vlivem očekávané volatility vysoké a zaplatíme tak příliš a potenciální zisk by nemusel zaplacené opční prémium pokrýt.

Naopak, pokud je cena akcií velmi klidná, mají ceny opčního prémia tendenci klesat a to je zajímavá příležitost k nákupu call nebo put opcí.

***

Tento článek je vyňat z knihy Chceš pochopit opce?, kterou jsem napsal na žádost několika z vás. Pokud si ji chceš celou přečíst už dnes, stáhni si celou knihu ZDARMA kliknutím na její obálku níže.  


***

Máš jakýkoliv dotaz na svého brokera, nebo chceš pomoci se založením účtu? Přidej se do skupiny na Facebooku:

Interactive Brokers - https://www.facebook.com/groups/3066081436968059

DeGiro - https://www.facebook.com/groups/470168704825464

Trading 212 - https://www.facebook.com/groups/461483392253639

XTB - https://www.facebook.com/groups/242466764682430

Fio e-Broker - https://www.facebook.com/groups/668095940870592

LYNX Broker - https://www.facebook.com/groups/302071071962948

TastyTrade - https://www.facebook.com/groups/1683787365479097

***

Chceš diskutovat s ostatními o tvých investičních plánech nebo nám něco sdělit? Přidej se sem: Akcie, Finanční trhy, Investice - Nová skupina od 31.12.2022 - https://www.facebook.com/groups/717903706577998

***

Pokud rád čteš mé příspěvky a komentáře k tématu burzy, dej si „do lajku“ facebookovou stránku Investování pro všechny. Tak Ti neunikne ani jeden článek ode mne. Děkuji pěkně.

Investování pro všechny - Facebook